corrStable

计算 皮尔逊相关系数

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}$$

类似于 corr 函数，但使用数值稳定的算法。因此，corrStable 比 corr 速度更慢，但产生更准确的结果。

语法

corrStable(x, y)

参数

• x — 第一个变量。 (U)Int*， Float*， Decimal。
• y — 第二个变量。 (U)Int*， Float*， Decimal。

返回值

• 皮尔逊相关系数。 Float64。

*示例

查询

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
    i UInt32,
    x_value Float64,
    y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);

SELECT corrStable(x_value, y_value)
FROM series;

结果

┌─corrStable(x_value, y_value)─┐
│          0.17302657554532558 │
└──────────────────────────────┘